aide sur un algorithme en dec-C++

Question

je souhaiterais être aidé sur un algorithme sur lequel j'éprouve des problemes. en effet lorsque je compile aussi bien au niveau de dev-c++ et MSYS, la compilation se passe avec succes. cependant lorsque je lance l'exécutable , un message d'erreur s'affiche. j'ai beau chercher je ne trouve pas d'explications. si vous voulez bien m'aider. voici-joint l'algorithme. #include #include #include #include #include #include double norminv(double); gsl_rng * Q; int main() { FILE *longstaff = NULL; const gsl_rng_type * T; // T pointe sur le type de générateur GSL à choisir double **tab,**ITM, **vchapeau, **indice,**S, **cashflow; double strike, dt, r, sigma, echeance, somme, somme2, sommeXY, sommeY,S0,ASJ; double beta1, beta2,exponentielle,volatilite,t1,PutA; double ntraj,temps,prix,RM,S1,S2,Z,detention; int nbexercice,op,f,b,c,d,e,i,j,a,K,iterateur; gsl_rng_env_setup(); // Environnement GSL "Random Number Generation" T = gsl_rng_default; // T désigne le type de générateur GSL choisi Q = gsl_rng_alloc(T); // Q pointe maintenant sur le générateur GSL S0 = 40; r = 0.0488; iterateur = 4; ntraj = 100000; longstaff = fopen("longstaff.txt", "w"); for( op = 1; op <= 2; op++){ nbexercice = 5 + (op - 1) * 20; for( f = 1; f <= 2; f++){ sigma = 0.2 * f; for(b = 1; b <= 3; b++){ strike = 35 + (b - 1) * 5; for(c = 1; c <= 2;c++){ echeance = 1 / 12 + (c - 1) * 0.5; dt = echeance / nbexercice; exponentielle = (r - sigma * sigma / 2) * dt; volatilite = sigma * sqrt(dt); temps = 0; prix = 0; RM = 0; for(d = 1; d <= 5; d++){ t1 = clock(); S = (double **)malloc((ntraj - 1)*sizeof(double)); for(e = 1; e <= (ntraj - 1); e++){ S[e] = (double *)malloc((nbexercice - 1)*sizeof(double)); } cashflow = (double **)malloc((ntraj - 1)*sizeof(double)); for(e = 1; e <= (ntraj - 1); e++){ cashflow[e] = (double *)malloc(1*sizeof(double)); } ITM = (double **)malloc(0*sizeof(double)); ITM[0] = (double *)malloc((nbexercice - 1)*sizeof(double)); // calcul de l'actif sous-jacent aux différentes périodes d'exercice for(i = 1; i <= (ntraj / 2); i++){ S1 = S0; S2 = S0; for( j = 1; j <= nbexercice; j++){ Z = gsl_rng_uniform(Q); Z = norminv(Z); S1 = S1 * exp(exponentielle + volatilite * Z); S2 = S2 * exp(exponentielle - volatilite * Z); if (S1 < strike) ITM[0][j - 1] = ITM[0][j - 1] + 1; if (S2 < strike) ITM[0][j - 1] = ITM[0][j - 1] + 1; S[(i - 1)* 2][j - 1] = S1; S[(i - 1)* 2 + 1][j - 1] = S2; } } // initialisation des vecteurs temps et cash-flow for(i = 1; i <= ntraj; i++){ cashflow[i - 1][0] = nbexercice; if(strike - S[i - 1][nbexercice - 1] > 0) cashflow[i - 1][1] = strike - S[i - 1][nbexercice - 1]; else cashflow[i - 1][1] = 0; } // on débute a l'avant derniere date for(j = nbexercice; j <= 1 ;j--){ if ((ITM[0][nbexercice - (j + 1)]) > 0 ){ indice = (double **)malloc(((ITM[0][nbexercice - (j + 1)]) - 1)*sizeof(double)); for(e = 1; e <= ((ITM[0][nbexercice - (j + 1)]) - 1); e++){ indice[e] = (double *)malloc(0*sizeof(double)); } K = 0; sommeXY =0; somme2 = 0; sommeY = 0; somme = 0; //regression linéaire for(i = 1; i <= ntraj; i++){ if (S[i - 1][nbexercice - (j + 1)] < strike){ indice[K][0] = i - 1; ASJ = S[i - 1][nbexercice - (j + 1)]; detention = cashflow[i - 1][1] * exp( - r * dt * (cashflow[i - 1][0] - (nbexercice - (j + 1)))); sommeXY = sommeXY + ASJ * detention; somme2 = somme2 + ASJ * ASJ; sommeY = sommeY + detention; somme = somme + ASJ; K = K + 1; } } beta2 = sommeXY / somme2; beta1 = sommeY / K - beta2 * somme / K; vchapeau = (double **)malloc((ITM[0][nbexercice - (j + 1)] - 1)*sizeof(double)); for(e = 0; e <= (ITM[0][nbexercice - (j + 1)] - 1); e++) vchapeau[e] = (double *)malloc(0*sizeof(double)); // calcul des cash-flow for(a = K; a <= 0; a--){ vchapeau[a][0] = beta1 + beta2 * S[(int) indice[a][0]][nbexercice - (j + 1)]; if ((strike - (S[(int)indice[a][0]][0]) - (nbexercice - (j + 1))) > 0 && (strike - (S[(int) indice[a][0]][0]) - (nbexercice - (j + 1))) > vchapeau[a][0] ){ cashflow[(int) indice[a][0]][0] = nbexercice - j; cashflow[(int) indice[a][0]][1] = strike - S[(int) indice[a][0]][nbexercice - ( j + 1)]; } } } } somme = 0; somme2 = 0; // actualisation des cash-flow for(i = 1; i <= ntraj; i++){ PutA = cashflow[i - 1][1] * exp ( - r * dt * cashflow[i - 1][0]); somme = somme + PutA; somme2 = somme2 + PutA * PutA; } prix = prix + somme / ntraj; RM = RM + sqrt((somme2 / (ntraj - 1) - (somme * somme / ntraj) / ( ntraj - 1)) / (ntraj)); //variance t1 = clock() - t1; temps = temps + t1; } //temps = temps / 5; prix = prix / 5; RM = RM / 5; fprintf(longstaff, "PRIX %f RM %f ", prix,RM); } } } } } double norminv(double u) { double A0,A1,A2,A3,A4; double B0,B1,B2,B3,B4; double x,y; double v; A0 =-0.322232431088; A1 =-1; A2 =-0.342242088547; A3 =-0.0204231210245; A4 =-0.0000453642210148; B0 = 0.099348462606; B1 = 0.588581570495; B2 = 0.531103462366; B3 = 0.10353775285; B4 = 0.0038560700634; v = u; if (v > 0.5) v = 1 - u; y = sqrt(-log(v*v)); x = y + (A0 + y*(A1 + y*(A2 + y*(A3 + y*A4))))/(B0 + y*(B1 + y*(B2 + y*(B3 + y*B4)))); if (u < 0.5) return -x; else return x; }

garslouche · Answer

Quelle erreur as-tu exactement ?
Dslé je ne peux pas compiler ton prog, je n'ai pas GSL.
Mais à vue de nez, je dirais que ton utilisation des pointeurs m'a l'air douteuse...

On ne force pas une curiosité, on l'éveille. 
.................................................Daniel Pennac

cs_viagra · Answer

j'ai lu ton message, en fait mon probleme se pose au niveau de mes pointeurs sur tableau. essaie de voir si la structure utilisée est bonne.
Merci.

Aide sur un algorithme en dec-C++

2 réponses

Votre réponse

Discussions similaires