Calcul de vecteurs/valeurs propres

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Je cherche à calculer les p premiers élements propres d'une matrice de taille typiquement ~100 à 500 aux valeurs propres positives réelles. Le hic c'est que les valeurs propres snt très proches les unes des autres et que les méthodes itératives de la famille de la puissance (puissance avec déflation, itérations sur un sous-espace) ont trop de mal à converger (10000 itérations) dans ce cas très particulier. La méthode QR qui calcule tout le spectre est beaucoup trop lourde même avec optimisation. Le problème c'est que la matrice est pas symétrique, complètement pleine, bref pas vraiment de bidouillage possible.

Voilà je lance donc un appel au secours à quelqu'un pouvant me suggérer une super méthode convenant à mon problème, une méthode à la fois fiable et rapide...

Par exemple la fonction 'spec' de scilab calcule l'intégralité du spectre en deux coups de cuillère à pot alors que mes algos mettent plusieurs minutes !! Comment ils font ??!

-> toto

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21 juin 2005

Argh, je vois que je suis plus le seul à galérer pour calculer des valeurs et vecteurs propres.
J'avais tenté d'utiliser la librairie CLAPACK, mais c'est un truc qui hérit du fortran et qu'est compilé sur gcc sous linux, donc je me suis plutôt rabattu sur une solution TNT / Jama++, là encore c'est pas terrible... Je vais tenter de réccuperer les bibliothèques c++ de Matlab Compiler, mais je sais pas ce que sa donnera... je te tiens au courant si le résultat t'intéresse
@+