Problème dans mon code

Question

Bonjour, 

 Je suis en train de coder le modèle trinomial pour le pricing de put américain ( c 'est un produit financier).

Le problème est que lorsque je compile mon code, il ne veut pas faire la boucle que vous pouvez voir ci dessous en rouge.

Est ce que qqn à une idée de l'erreur que j ai pu faire

Merci

Voici le code que j ai tapé

'initialisation des variables

prix_ssjacent = Sheets("arbre_trinomial").Range("Prix_ssjacent")
Strike = Sheets("arbre_trinomial").Range("Strike")
nbe_periode = Sheets("arbre_trinomial").Range("Nbe_de_période")
Taux = Sheets("arbre_trinomial").Range("Taux")
sigma = Sheets("arbre_trinomial").Range("Volatilité")
maturite = Sheets("arbre_trinomial").Range("Maturité")
ReDim arbre(2 * nbe_periode + 1, nbe_periode) As Double

dt = maturite / nbe_periode
up = Exp(sigma * Sqr(3 * dt))
down = 1 / up
Pu = 1 / 6 + Sqr(dt / (12 * sigma ^ 2))
Pd = 1 / 6 - Sqr(dt / (12 * sigma ^ 2))
Pm = 1 - Pu - Pd

For j = 0 To nbe_periode   'les calculs commencent pour la période 1

For i = 0 To 2 * j    'le nombre de noeuds de l'arbre est égal à 2*nbe_periode+1 ce qu'on obtient en commençant à zero

'On calcule directement les pay-off pour chaque noeud de l'arbre
arbre(i, j) = Application.WorksheetFunction.Max(0, Strike - prix_ssjacent * up ^ Application.WorksheetFunction.Max(0, (j - i)) * down ^ Application.WorksheetFunction.Max(0, (i - j)))

Next i

Next j

'Maintenant on veut calculer le prix du put américain
'Pour cela on procède par induction arrière

ReDim arbrefinal(2 * nbe_periode + 1, nbe_periode) As Double

For m = nbe_periode - 1 To 0

For p = 0 To 2 * m

arbrefinal(p, m) = Application.WorksheetFunction.Max(arbre(p, m), Pu * arbre(p, m + 1) + Pm * arbre(i + 1, j + 1) + Pd * arbre(p + 1, m + 1))

Next p
Next m

Sheets("arbre_trinomial").Range("Prix_du_Put") = arbrefinal(0, 0)

End Sub

cs_bouf · Answer

salut,
si tu calcules en décroissant utilise step -1
 ce qui fait que ta boucle en rouge ne se lance pas
For m nbe_periode - 1 To 0 step -1 (step decroissant -1 est le pas)

For p = 0 To 2 * m

arbrefinal(p, m) = Application.WorksheetFunction.Max(arbre(p, m), Pu * arbre(p, m + 1) + Pm * arbre(i + 1, j + 1) + Pd * arbre(p + 1, m + 1))

Next p
Next m

a+
Cliff le bouffeur

dimitriusai · Answer

Je n'ai pas essayé ton code, mais des petites parenthèses ? ca ne t'aiderai pas autour de ton (2*m)

AmelCres · Answer

Merci beaucoup je vais essayer.

AmelCres · Answer

Effectivement c'etait bien step -1 ...

J ai une derniere question :

Maintenant qu'il rentre dans la deuxieme boucle :

For p = 0 To 2 * m

arbrefinal(p, m) =
Application.WorksheetFunction.Max(arbre(p, m), Pu * arbre(p, m + 1) +
Pm * arbre(i + 1, j + 1) + Pd * arbre(p + 1, m + 1))

Next p

il me dit que l'indice n appartient pas a la selection.

Qu est ce que cela signifie ??

Merci de votre aide

cs_bouf · Answer

Salut,
n ? Je ne vois pas de n dans ton code...
essai ce qu'il t'a dit dimitriusai en mettant  For p = 0 To (2 * m) entre parenthese ou alors juste avant :
z= (2 * m) 
For p = 0 To z
Mais je pense que lorsqu'il parle d'indice et de selection : en fait ta boucle va trop loin et il n'a plus de données. recontrole la PORTEE de ta boucle P

a+

Cliff le bouffeur

jrivet · Answer

Salut,

> [auteur/BOUF/335873.aspx bouf]: step = decroissant ????

@+: Ju£i?n
Pensez: Réponse acceptée

cs_bouf · Answer

Salut Jrivet,
Effectivement step ne signifie pas décroissant mais permet de donner la valeur d'incrémentation du counteraprès chaque exécution de la boucle. 
Soyons précis dans nos propos...


a+
Cliff le bouffeur

jrivet · Answer

Re,
>[auteur/BOUF/335873.aspx bouf] : MERKI effectivement c'est mieux.

@+: Ju£i?n
Pensez: Réponse acceptée

bies · Answer

Bonjour, 

dsl si je reponds sur ce topic mais comme j'ai un pb similaire... 

en fait, je suis en train de programmer le modèle trinomial pour le pricing du put americain mais en c++..
mon code s'execute mais à chaque fois, le down et le middle sont égaux. 
Quelqu'un aurait-il une solution à çà? sinon de pistes de forum et autres.. 

Merci

Problème dans mon code

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