[VBA]Optimisation quadratique

Question

Bonjour à tous,

je recherche un moyen de programmer un solver sous VBA dont les résultats seront plus satisfaisants qu'en prenant le solver d'Excel.

Le but de cette optimisation étant de réaliser une optimisation sous contrainte classique appliquée à la gestion de protefeuille (Markowitz, minimisation de la variance sous contrainte de rentabilité)

En réalisant plusieurs simulations, je me suis aperçus que le solver d'Excel ne convergeait pas toujours vers un optimum globale mais parfois vers un optimum locale.

Mon but étant de réaliser une optimisation quadratique similaire à ce que l'on peut trouver sur matlab ou scilab...

Il faut (hélas!) que j'utilise absolument VBA ...

En espérant ne pas faire de double sujet, je remercie d'avance toute personne voulant bien m'apporter de l'aide !

à Bientôt,

GM

ucfoutu · Answer

Bonjour,
C'est bien, de chercher. Mais :
1) qu'as-tu commencé toi-même ?
Ce forum est fait (nous te le rappelons) pour t'aider à surmonter une difficulté technique, parfaitement isolée, pas pour t'aider à faire une appli que tu n'as pas commencée et dont tu n'as apparemment pas arrêté l'algorithme.
Surtout si, à toi seul, tu as l'ambition de concurrencer l'équipe de MicroSoft.
2) il est dommage que, devant développer sous VBA, tu ouvres ta discussion dans la section Forum > Visual Basic 6


________________________
Réponse exacte ? => "REPONSE ACCEPTEE" pour faciliter les recherches.
Pas d'aide en ligne installée ? => ne comptez pas sur moi pour simplement vous dire ce qu'elle contient. Je n'interviendrai qu'en cas de nécessité de développ

GiantMike · Answer

Hello,

merci de ta prompte réponse, dois-je ouvrir directement le sujet dans le forum VBA?, puis-je transférer le sujet ?

Concernant le code, je commence tout juste, j'ai déjà programmé un certain nombre d'outils de calcul matriciel. Pour l'algorithme, on m'a parlé d'un double algorithme du simplex ()...

Avant de me lancer dans la pratique, j'aurais aimé savoir si un tel travail est possible sous VBA et si des librairies ne sont pas déjà disponibles... je ne suis pas non plus un petit génie des maths 

Enfin, je ne cherche pas à supplanter Microsoft (Frontline plus précisément) mais j'ai vraiment l'impression que leur solver est une boite noire et dont les calculs ne me semblent pas vraiment fiables.

ucfoutu · Answer

Avec de la bonne volonté, de la patience, etc ... on peut tout faire (même une usine à gaz). 
j'ai vraiment l'impression que leur solver est une boite noire et dont les calculs ne me semblent pas vraiment fiables. 

C'est ton impression.

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GiantMike · Answer

Pour être plus précis, le solver trouve une solution locale et non globale.

Aurais-tu une solution pour contourner ce problème ??

Utilisateur anonyme · Answer

Bonjour,


Pour être plus précis, c'est quoi la différence entre une solution globale et une solution locale ?

Tu peux toujours aller voir l'Alma Mater du Solver. Si ton patron consent à te fournir les bidous, tu peux même commander "le gros solver".

Ils ont même une version d'essai du "RiskPlatformSolver.

GiantMike · Answer

Hello,

une solution locale représente un col, une solution globale représente un pic de ta fonction à maximiser.

Autrement dit, une solution locale va saturer tes contraintes mais ne sera pas la meilleur solution.

C'est quoi les bidous :D ?

Utilisateur anonyme · Answer

Bonsoir


C'est quoi les bidous :D ?
 

De l'argent.

GiantMike · Answer

Bonjour, quelqu'un aurait-il eu ce même problème avec le solver excel ?

@Cmarotte : il n'y a ni boss, ni "bidous",aurais-tu une solution constructive ?

[VBA]Optimisation quadratique

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