Estimation loi stable (mc kulloch) pour un dll pour excel
Description
IL s'agit donc d'un code permettant d'estimer une loi qui généralise la loi normale et permet de tenir compte de l'assymétrie, queu de distribution épaisse,...
Le code est conçue de manière a être compilé pour créer un dll pour excel (*.def), le dll et la .xla sont fournit dans le zip prés à l'emploi.
on retrouve l'estimation des 4 paramétres de cette loi: l'équivalent de la moyenne m, de l'écart type s , du coefficient d'asymétrie b et du paramétre de valeur extréme a.
Pour le cas multivarié: la codifférence, la covariation et l'alpha corrélation ainsi que le coefficient regressions linéaire
Un générateur de nombre aléatoir suivant une loi stable a aussi été implémenté à partir de MersenneTwister.
Le fichier texte VBA (*.xla) contient le code source pour "charger" le dll sous excel (il faut modifier l'adresse du dll ex c:\ ) Il suffit de le référencer dans excel et VBA.
Un pdf présente rapidement les lois stable (généralisation en terme de distribution de la loi normale: extension du théorême centrale limite)
Le code VBA présente une petite singularité, étant donné les difficulté de fair passer un tableau de VBA à un Dll, je n'en passe qu'un à chaque fois. C'est à dire que pour deux série dont l'on veut mesurer la codifférence et qui sont de longueur N, je dimensionne dans VBA un tableau de longeur 2*N avec 0,N-1 la premiere série et en N,2*N la deuxiéme. Le Dll se débrouille tous seul après.
Dernière singularité mais statistique, le calcul du paramétress alpha d'un vecteur stable étant particulièrement "inefficace" dans la littérature (il s'oppose à tous process d'industrialisation, peu fiable en plus,...) j'ai obté pour une simple moyenne pondéré des lpah des séries.
J'ai aussi rajouté un petit fichier texte permettant de "pricer" une option sur un actif suivant une loi log stable de Mac Cullought pour Gauss. Désolé j'ai pas trop le temps de l'implémenter: si cela branche quelqu'un...
Le code est conçue de manière a être compilé pour créer un dll pour excel (*.def), le dll et la .xla sont fournit dans le zip prés à l'emploi.
on retrouve l'estimation des 4 paramétres de cette loi: l'équivalent de la moyenne m, de l'écart type s , du coefficient d'asymétrie b et du paramétre de valeur extréme a.
Pour le cas multivarié: la codifférence, la covariation et l'alpha corrélation ainsi que le coefficient regressions linéaire
Un générateur de nombre aléatoir suivant une loi stable a aussi été implémenté à partir de MersenneTwister.
Le fichier texte VBA (*.xla) contient le code source pour "charger" le dll sous excel (il faut modifier l'adresse du dll ex c:\ ) Il suffit de le référencer dans excel et VBA.
Un pdf présente rapidement les lois stable (généralisation en terme de distribution de la loi normale: extension du théorême centrale limite)
Conclusion :
Le code VBA présente une petite singularité, étant donné les difficulté de fair passer un tableau de VBA à un Dll, je n'en passe qu'un à chaque fois. C'est à dire que pour deux série dont l'on veut mesurer la codifférence et qui sont de longueur N, je dimensionne dans VBA un tableau de longeur 2*N avec 0,N-1 la premiere série et en N,2*N la deuxiéme. Le Dll se débrouille tous seul après.
Dernière singularité mais statistique, le calcul du paramétress alpha d'un vecteur stable étant particulièrement "inefficace" dans la littérature (il s'oppose à tous process d'industrialisation, peu fiable en plus,...) j'ai obté pour une simple moyenne pondéré des lpah des séries.
J'ai aussi rajouté un petit fichier texte permettant de "pricer" une option sur un actif suivant une loi log stable de Mac Cullought pour Gauss. Désolé j'ai pas trop le temps de l'implémenter: si cela branche quelqu'un...
Codes Sources
A voir également
- Estimation loi stable (mc kulloch) pour un dll pour excel
- Loi normale standard - Forum Visual Basic 6
- Loi normale excel - Forum Visual Basic
- Décompiler dll - Conseils pratiques -C# / .NET
- Dll decompiler online ✓ - Forum C# / .NET
- Décompiler une dll - Forum Visual Basic
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