Moindres carrés avec modele de Cox Ingersoll et Ross

coulisn Messages postés 2 Date d'inscription samedi 23 juin 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008 - 27 juin 2007 à 17:59
nabildoc1 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 1 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008 - 27 mars 2008 à 23:32
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'excuse de parler d'autres choses. En fait, je fais un stage et je dois implémenter un modèle de taux (il s'agit du modèle de CIR) que je dois calibrer par la suite pour trouver les paramètres du modèle par la méthode des moindres carrés. J'ai vraiment besoin de votre aide pour trouver ces paramètres.
Le résumé du sujet est que j'ai une courbe de taux du marché et j'ai une courbe de taux théorique donnée par mon modèle de CIR (Cox, Ingersoll & Ross),donc je dois trouver les paramètres du modèle afin que ce dernier puisse coller le plus avec le marché. Pour cela, j'ai choisi la méthode des moindres carrés pour le faire.
Je compte beaucoup sur vous pour évoluer avec ce sujet qui est trés urgent.
J'avoue que j'ai une base en VBA mais j'avais pas trop pratiquer auparavant.
Merci d'avance.

7 réponses

ezoloo Messages postés 3 Date d'inscription mardi 12 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2008 1
4 mars 2008 à 12:48
Bonjour
j'ai un systéme  (U*H=0 et la norme de H=1 avec U une matrice de taille (8*9) et H matrice des inconnues de taille (9*1))
je cherche à résoudre ce système par la technique des moindres carrés.et la solution recherchée correspond au vecteur propre de ((transposé U)*U)associé à sa plus petite valeur propre.pouvez vous m'aider pour trouver l'algorithme et le code en java de ce problème et merci. 
1
jmfmarques Messages postés 7668 Date d'inscription samedi 5 novembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2014 28
27 juin 2007 à 19:08
Bonjour,

Euh...
Cà, alors ...
Je viens de poser deux questions à ce sujet dans l'autre "topic" qui était ouvert...
Topic disparu... et questions (d'importance) perdues...!
Dois-je recommencer la rédaction ou peut-on encore "récupérer" ?
0
jmfmarques Messages postés 7668 Date d'inscription samedi 5 novembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2014 28
27 juin 2007 à 19:15
Bon,

Je recommence mes deux questions :

1) tes deux courbes sont-elles tracées par points successifs dont les coordonnées sont établies à l'aide d'une équation (pour chacune des deux courbes) bien définie ?
2) Quelle est la "raison" (mathématique... pas l'exposé de sa finalité) de l'approximation affinée que tu cherches à obtenir "à tâtons", donc, par la méthode des moindres carrés ?
3) VB6 ou VBA ?
0
nabildoc1 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 1 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008
27 mars 2008 à 10:38
nabildoc1
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
nabildoc1 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 1 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008
27 mars 2008 à 10:42
boujour tt le monde,j'aimerais vous demander si qq'un a déja programmer la minimisation au sens des moindres carrées!,je ss en stage et je dois minimiser un écart entre deux valeurs en sens des moindres carrées, cependant la fonction à estimer posséde 3 paramétres que j dois trouver et moi j sais faire la moindres carrées que lorsqu'il s'agit de deux variables. si vous pouvez m'aider je serai ravi.meri
0
coulisn Messages postés 2 Date d'inscription samedi 23 juin 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008
27 mars 2008 à 13:36
Bonjour,
Ben, je cherche juste à déterminer les paramétres du modèle qui permettent de reconstituer au mieux la courbe de taux zéro-coupon du marché. Pour cela, la méthode des moindres carrés pour minimiser la distance entre le modèle théorique et le modèle du marché.
Voilà les informations complémentaires.
0
nabildoc1 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 1 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2008
27 mars 2008 à 23:32
apparement on cherche la mme chose coulisn  moi aussi j veux minimiser l'ecart entre les taux du marché et les taux selon le modèle de Nelson Siegel, pour trouver les parametre bêtas je crois que la fonctoin de Excel droitereg les donne directement j essayer mais j'arrive pas a l'utiliser correctement si tu trouve ss chose stp informe moi.
0