Voici un petit exemple:
HICON hIcone=(HICON) LoadImage(NULL,"c:\\monicone.ico",IMAGE_ICON,16,16,LR_LOADFROMFILE);
SendMessage(hStatic,STM_SETIMAGE,(WPARAM)IMAGE_ICON,(LPARAM)hIcone);
hStatic=handle de ton static. Tu peux le remplacer par GetDlgItem(hDlg,IDC_STATIC) par exemple. Le static devrait être créé avec le style SS_ICON.
Si la taille de ton icone est 32x32, tu mettras 32 (au lieu de 16) dans le 4ème et 5ème paramètre de la fonction LoadImage.
J'espère que ça aidera.