Un exécutable java correspond à un fichier jar, pas un .exe : une application java est faite pour fonctionner sur toutes les machines où est installé une jvm, et ne se limite pas qu'à windows.
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tu peux faire boutton droit sur ton projet et choisir build, et tu vas trouver un dossier dist qui contient ton fichier jat de l'application tu p trouver le fichier dit dan le le repertoir de ton application