Moyenne mobile
jeanjeuv
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jeanjeuv Messages postés 8 Date d'inscription mardi 26 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 3 juin 2010 - 3 juin 2010 à 09:31
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2 réponses
cs_Julien39
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2 juin 2010 à 17:39
2 juin 2010 à 17:39
Une moyenne mobile en fait c'est assez simple,
Si tu as une série temporelle Xt, dont tu veux calculer une moyenne mobile sur T périodes (généralement 12)
Il y a plusieurs cas, nous allons prendre le cas ou la moyenne est entièrement backward, c'est à dire quand on affecte à la période t, la valeur de la moyenne calculée sur les T périodes précédentes.
Une moyenne mobile s'écrit alors (1/T)*(a1*Xt-12 + a2*Xt-11+ ... + a12*Xt)
Ça c'est le principe général, il suffit ensuite de trouver les valeurs des coefficients a1...a12. Et leurs valeurs dépend de ce dont tu as besoin, tu peux les prendre tous égaux à 1 ou autrement selon ce que tu veux faire. Si tu ne comprends pas, explique un peu plus ce que tu cherches à faire et je t'expliquerai.
Si tu as une série temporelle Xt, dont tu veux calculer une moyenne mobile sur T périodes (généralement 12)
Il y a plusieurs cas, nous allons prendre le cas ou la moyenne est entièrement backward, c'est à dire quand on affecte à la période t, la valeur de la moyenne calculée sur les T périodes précédentes.
Une moyenne mobile s'écrit alors (1/T)*(a1*Xt-12 + a2*Xt-11+ ... + a12*Xt)
Ça c'est le principe général, il suffit ensuite de trouver les valeurs des coefficients a1...a12. Et leurs valeurs dépend de ce dont tu as besoin, tu peux les prendre tous égaux à 1 ou autrement selon ce que tu veux faire. Si tu ne comprends pas, explique un peu plus ce que tu cherches à faire et je t'expliquerai.