Vives les spécificités du formatage de chaines de caractères.
Soit donc tu utilise la méthode Format de la classe String, dans ce cas pour formater ton texte qui représente un nombre, il faut d'abords le reconvertir en nombre (à condition que ton texte soit bien interprétable comme un nombre) :
Soit tu le traite comme une chaine de caractère. Dans ce cas, peut importe ce qu'il y a dans le texte, puisqu'il va falloir passer caractère par caractère et chaque groupe de 3 caractères rajouter un _.
S'il y a une autre solution plus éléguante, elle ne me vient pas sur le moment