Probleme sur BACKTEST PRODUIT STRUCTURE

Signaler
Messages postés
30
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
22 août 2008
-
Messages postés
30
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
22 août 2008
-
Bonjour,

je suis débutant sur VBA et j'ai un back test à faire sur un produit structuré de type tunnel.

Voici l'explication et merci d'avance pr votre aide!

Voici le produit financier:

- desription: produit qui dure 4 ans de type tunnel 50-150%, adossé à un indice (eurostoxx) avec observations mensuelles.

- paiement:

1er cas: si, à une des dates d'observations mensuelles pdt les 4 ans, l'indice à touché le tunnel 50%150%* alors l'investisseur reçoit un coupon de 8% sde son investissement

* toucher le tunnel 50-150% signifie que l'indice a (à une des dates d'observation mensuelle) cloturé à +50% ou -50% de son niveau initial

2ème cas: l'indice n'a touché le tunnel 50-150% à aucune des dates d'observations mensuelles alors l'investisseur reçoit MAX(20%; |perf de l'indice|)

Je dois faire au final un graphe sur 5 ans backtestant ce produit. Chaque point de mon graphe correspondra à une maturité supposée du produit... repondant à la question "si le produit terminait aujourd'hui, l'investisseur aurait reçu..."

si je ne suis pas assez clair n'hésitez pas à poser vos questions

MERCI à tous

2 réponses

Messages postés
14008
Date d'inscription
samedi 29 décembre 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 août 2015
74
Salut
VB n'étant pas un logiciel pour faire de finance, il te faudra lui dire tout ce qu'il faut faire.
Prends un papier et un crayon et écrit toutes les équations nécessaires en n'utilisant QUE des fonctions simples : Les 4 opérations, Log népériens, fonctions trigonométriques, les itérations ...

Après, pour la mise en pratique, reviens nous voir.

Vala
Jack, MVP VB
NB : Je ne répondrai pas aux messages privés

<hr />Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage (Socrate)
Messages postés
30
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
22 août 2008

Ca y est je me suis lancé dans mon code.

mon fichier est tout simple: colonne A: des dates et colonne B des données

ma première question:

mon programme bloque quand je lui mets cette macro comme si la boucle ne s'arrêtait pas.... je dois même faire alt Ctrl + Suppr pour arreter excel

Sub Corridor()

Dim i, j, k As Integer

i = 1657

    For k = 1 To 59

        While Cells(i - 30 * k, 2).Value > 0.5 * Cells((i - 4 * 360), 2).Value And Cells(i - 30 * k, 2).Value < 1.5 * Cells((i - 4 * 360), 2).Value
       
        Cells(i, 3).Value = 19999
   
        Wend
       
    Cells(i, 3).Value = 8
   
    Next k
   
End Sub

J'y vais petit à petit

Merci pour votre précieuse aide