probleme sur BACKTEST PRODUIT STRUCTURE

Question

Bonjour,

je suis débutant sur VBA et j'ai un back test à faire sur un produit structuré de type tunnel.

Voici l'explication et merci d'avance pr votre aide!

Voici le produit financier: 

- desription: produit qui dure 4 ans de type tunnel 50-150%, adossé à un indice (eurostoxx) avec observations mensuelles. 

- paiement: 

1er cas: si, à une des dates d'observations mensuelles pdt les 4 ans, l'indice à touché le tunnel 50%150%* alors l'investisseur reçoit un coupon de 8% sde son investissement 

* toucher le tunnel 50-150% signifie que l'indice a (à une des dates d'observation mensuelle) cloturé à +50% ou -50% de son niveau initial 

2ème cas: l'indice n'a touché le tunnel 50-150% à aucune des dates d'observations mensuelles alors l'investisseur reçoit MAX(20%; |perf de l'indice|) 

Je dois faire au final un graphe sur 5 ans backtestant ce produit. Chaque point de mon graphe correspondra à une maturité supposée du produit... repondant à la question "si le produit terminait aujourd'hui, l'investisseur aurait reçu..." 

si je ne suis pas assez clair n'hésitez pas à poser vos questions 

MERCI à tous

cs_Jack · Answer

Salut
VB n'étant pas un logiciel pour faire de finance, il te faudra lui dire tout ce qu'il faut faire.
Prends un papier et un crayon et écrit toutes les équations nécessaires en n'utilisant QUE des fonctions simples : Les 4 opérations, Log népériens, fonctions trigonométriques, les itérations ...

Après, pour la mise en pratique, reviens nous voir.

Vala
Jack, MVP VB
NB : Je ne répondrai pas aux messages privés

<hr />Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage (Socrate)

cs_front33 · Answer

Ca y est je me suis lancé dans mon code.

mon fichier est tout simple: colonne A: des dates et colonne B des données

ma première question: 

mon programme bloque quand je lui mets cette macro comme si la boucle ne s'arrêtait pas.... je dois même faire alt Ctrl + Suppr pour arreter excel

Sub Corridor()

Dim i, j, k As Integer

i = 1657

    For k = 1 To 59

        While Cells(i - 30 * k, 2).Value > 0.5 * Cells((i - 4 * 360), 2).Value And Cells(i - 30 * k, 2).Value < 1.5 * Cells((i - 4 * 360), 2).Value
        
        Cells(i, 3).Value = 19999
    
        Wend
        
    Cells(i, 3).Value = 8
    
    Next k
    
End Sub

J'y vais petit à petit 

Merci pour votre précieuse aide

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