je suis débutant sur VBA et j'ai un back test à faire sur un produit structuré de type tunnel.
Voici l'explication et merci d'avance pr votre aide!
Voici le produit financier:
- desription: produit qui dure 4 ans de type tunnel 50-150%, adossé à un indice (eurostoxx) avec observations mensuelles.
- paiement:
1er cas: si, à une des dates d'observations mensuelles pdt les 4 ans, l'indice à touché le tunnel 50%150%* alors l'investisseur reçoit un coupon de 8% sde son investissement
* toucher le tunnel 50-150% signifie que l'indice a (à une des dates d'observation mensuelle) cloturé à +50% ou -50% de son niveau initial
2ème cas: l'indice n'a touché le tunnel 50-150% à aucune des dates d'observations mensuelles alors l'investisseur reçoit MAX(20%; |perf de l'indice|)
Je dois faire au final un graphe sur 5 ans backtestant ce produit. Chaque point de mon graphe correspondra à une maturité supposée du produit... repondant à la question "si le produit terminait aujourd'hui, l'investisseur aurait reçu..."
si je ne suis pas assez clair n'hésitez pas à poser vos questions
Salut
VB n'étant pas un logiciel pour faire de finance, il te faudra lui dire tout ce qu'il faut faire.
Prends un papier et un crayon et écrit toutes les équations nécessaires en n'utilisant QUE des fonctions simples : Les 4 opérations, Log népériens, fonctions trigonométriques, les itérations ...
Après, pour la mise en pratique, reviens nous voir.
Vala
Jack, MVP VB NB : Je ne répondrai pas aux messages privés
<hr />Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage (Socrate)
